Анализ и оценка коммерческих рисков

Способы анализа риска. Количественная и высококачественная оценка рисков. Статистический способ. Кривая Лоренца.Способ экспертных оценок. Способ Монте-Карло.

При анализе риска употребляются принципы, предложенные известным южноамериканским профессионалом Берлимером.

- утраты от риска независимы друг от друга;

- утрата по одному направлению из "ранца рисков" не непременно наращивают возможность утраты по другому (кроме форс-мажорных Анализ и оценка коммерческих рисков событий);

- наибольший вероятный вред не должен превосходить денежных способностей участника

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг дружку вида: высококачественный и количественный.

Высококачественный анализ может быть сравнимо обычным, его основная задачка – найти причины риска, этапы и работы, при выполнении которых риск появляется, т.е. установить потенциальные Анализ и оценка коммерческих рисков области риска, после этого идентифицировать все вероятные опасности.

Количественны анализ риска, т.е численное определение размеров отдельных рисков и риска проекта в целом.

Все причины, так либо по другому действующие на рост степени риска в проекте, можно условно поделить на две группы: конкретные и субъекьтивные.

К беспристрастным факторам относятся Анализ и оценка коммерческих рисков причины, независимые конкретно от самой конторы: это инфляция, конкурентность, анархия, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, наличие режима большего благоприятствования, вероятная работа в зонах свободного предпринимательства ит.д.

К личным факторам относятся причины, характеризующие конкретно данную фирму: это производственный потенциал, техническое оснащение, уровень предметной и технологической специализации, организация труда Анализ и оценка коммерческих рисков, уровень производительности труда, степень кооперированных связей, уровень техники безопасности, выбор типа договоров с инвестором либо заказчиком и т.д.

Предназначение анализа риска – дать нужные данные для принятия решений о необходимости роли в проекте и предугадать меры по защите от вероятных денежных утрат.

Анализ риска проводится в последующей Анализ и оценка коммерческих рисков последовательности.

Оценка определенного вида риска с денежной стороны с внедрением 2-ух подходов 3


Выявление внутренних и наружных причин, увеличивающих и уменьшающий определенный вид риска 1
Установка допустимого уровня риска 5



Рис. Блок-схема анализа риска

При количественном анализе риска могут употребляться разные способы. В текущее время более всераспространенными являются:

- статистический;

- анализ необходимости издержек Анализ и оценка коммерческих рисков;

- способ экспертных оценок;

- аналитический;

- внедрение аналогов.

Статистический способ

Сущность этого способа состоит в том, что для расчета вероятностей появления утрат анализируются все статистические данные, касающиеся результативности воплощения компанией рассматриваемых операций.

Частота появления некого уровня утрат находится по последующей формуле:

f0 - частота появления некого уровня утрат;

n' - число случаев пришествия определенного Анализ и оценка коммерческих рисков уровня утрат;

nобщ – общее число случаев в статистической выборке, включающее и удачно осуществленные операции данного вида.

Зоны риска

Для определения уровня утрат нужно выстроить кривую риска и найти области риска.

Областью риска именуется некая зона общих утрат рынка, в границах которой утраты не превосходят предельного значения установленного уровня риска.

Выделяют 5 главных Анализ и оценка коммерческих рисков областей риска деятельности хоть какого предприятия.

П О Т Е Р И П Р И Б Ы Л Ь


Г1 В1 Б1 А1 0 А Б В Г


незапятнанная расчетная валовая собственные

прибыль прибыль прибыль средства предпр.


область область область область издержки безрисковая область

недопусти- критичес- повышен- мини-

мого кого ного мального

риска риска риска риска область Анализ и оценка коммерческих рисков расчетной выручки


Расчетная выручка

Главные области риска определяются с учетом достаточности всего капитала предприятия.

Достаточность капитала определяется размером ее уставного капитала и предельным соотношением всего капитала к сумме его активов.

Безрисковая область характеризуется отсутствием каких или утрат при совершении операций с гарантией получения, как минимум расчетной прибыли. На теоретическом уровне Анализ и оценка коммерческих рисков размер прибыли при реализации проекта неограничен.

Коэффициент риска Н1 = 0

Область малого риска – характеризуется уровнем утрат, не превосходящим размер незапятанной прибыли Коэффициент риска находится в границах 0-25%

В этой области компания рискует тем, что в итоге собственной деятельности в худшем случае не получит незапятанной прибыли, но налоги на прибыль она сумеет уплатить Анализ и оценка коммерческих рисков.

Область завышенного риска – характеризуется уровнем утрат , не превосходящим размеры расчетной прибыли. Коэффициент риска находится в границах 25-50% Компания рискует тем, что в худшем случае она покроет произведенные издержки, а в наилучшем – получит прибыль, но много меньше расчетного уровня.

Область критичного риска – в границах этой области вероятны утраты, величина Анализ и оценка коммерческих рисков которых превосходит размеры расчетной прибыли, но не превосходит общей величины валовой прибыли. Коэффициент риска находится в границах 50-75%. Таковой риск нежелателен, так как компания подвергается угрозы утратить вся свою выручку от данной операции.

Область недопустимого либо чертовского риска. В границах этой области вероятны утраты, близкие к размеру собственных средств, т Анализ и оценка коммерческих рисков.е. пришествие полного банкротства предприятия. Коэффициент риска находится в границах от75-100%

Кривая Лоренца

Для определения наибольшего уровня риска по одному из видов хозяйственной деятельности употребляются статистические данные о выполнении таковой работы за ряд последних лет

Представим компания в течении 3-х лет делает работы по строительству построек и сооружений. За этот период накоплена Анализ и оценка коммерческих рисков определенная статистика пришествия этого действия.

Под частотой появления утрат понимается отношение числа случаев пришествия утрат к общему числу наблюдаемых случаев.

Период (год) Частота появления утрат
Всего событий Область малого риска Область завышенного риска Область критичного риска Область недопустимого риска
f f f f f
0.32(42) 0,33(44) 0,05(7) 0,05(7)
(45) (25) (25) (5)
0,05 (5%) 0,17(20%) 0,25 (30%) 0,38(45%)

Уровень риска определяется по частоте появления Анализ и оценка коммерческих рисков утрат. Для построения графика частоты выстраиваются в восходящий ранжированный ряд по всему объему явлений, потом рассчитываются кумулятивные (скопленные) итоги В нашем примере кумулятивные итоги за 3 год означают, что частота утрат во 2-ой области – 5%, третьей – 25%, четвертой – 55%, пятой – 100% всех утрат.

Дальше берется квадрат 100х100, на вертикальной оси откладываются кумулятивные Анализ и оценка коммерческих рисков итоги частот, а на горизонтальной – количество областей.

Отложив на графике против соответственных кумулятивных итогов и соединив их плавной кривой , получим линию Лоренца.


100 С


50 а


40 в


с

х х х х х

А IIIIIIYY В

При отсутствии утрат, т.е при работе компании в безрисковой зоне линия Лоренца будет представлять собой прямую. ( Если уровень риска увеличивается, то частота Анализ и оценка коммерческих рисков будет распределяться неравномерно) Чем выше уровень риска, тем паче выпукла линия Лоренца, тем больше будет отрезок , ограниченный этой линией и линией равенства.

Если из 1 отнять отношение длины отрезка - |ab| к длине всей полудиагонали |ac|, то получим значение Ур.

Ур = (1-|ab|/|ac|)[100

Страхование рисков.

Вред. Страховое событие и Анализ и оценка коммерческих рисков страховое отношение. Способы оценки риска в страховой практике. Управление риском в страховании. Способы управления риском: упразднение, предотвра-щение утрат и контроль, страхо-вание, поглощение.

Страхование было и остается более пользующимся популярностью и легкодоступным способом управления риском в мире. Страховые компании владеют значимым капиталом и являются вторыми по значению Анализ и оценка коммерческих рисков (после банков) институциональными инвесторами.

В Рф в текущее время сложилась развитая система рыночных страховых отношений. Российские компании производят деятельность по большинству видов страхования, имеющихся в мировой практике, хотя и в различной степени.


analiz-konsultativno-diagnosticheskoj-deyatelnosti.html
analiz-kontingenta-obuchayushihsya-2011-2012-uchgod-programma-razvitiya-na-2011-2015-g-g.html
analiz-kontrolnogo-diktanta.html